sklearn.covariance

穩健估計共變數的方法和演算法。

它們估計給定點集上特徵的共變數，以及定義為共變數倒數的精度矩陣。共變數估計與高斯圖形模型的理論密切相關。

使用者指南。詳情請參閱共變數估計章節。

EllipticEnvelope	用於檢測高斯分佈資料集中離群值的物件。
EmpiricalCovariance	最大似然共變數估計器。
GraphicalLasso	使用l1懲罰估計器的稀疏逆共變數估計。
GraphicalLassoCV	使用交叉驗證選擇l1懲罰的稀疏逆共變數。
LedoitWolf	LedoitWolf 估計器。
MinCovDet	最小共變數行列式 (MCD)：穩健的共變數估計器。
OAS	Oracle 近似收縮估計器。
ShrunkCovariance	具有收縮的共變數估計器。
empirical_covariance	計算最大似然共變數估計器。
graphical_lasso	L1懲罰共變數估計器。
ledoit_wolf	估計縮減的 Ledoit-Wolf 共變數矩陣。
ledoit_wolf_shrinkage	估計縮減的 Ledoit-Wolf 共變數矩陣。
oas	使用 Oracle 近似收縮估計共變數。
shrunk_covariance	計算對角線上縮減的共變數矩陣。